Programa del Curso

Parte I – Fundamentos de Matlab

Conceptos básicos de Matlab

  • Interfaz de usuario de Matlab
  • Declaraciones de variables y asignaciones
  • Objetos de datos básicos: Vector, Matrix, Tabla
  • Manipulación básica de datos
  • Objetos Character y Strings
  • Expresiones relacionales
  • Funciones numéricas integradas
  • Importación/exportación de datos
  • Visualización de datos, Opciones de gráficos, Anotaciones, personalización de gráficos

Matlab Programming

  • Automatización de comandos con scripts
  • Lógica y control de flujo: if, if-else, switch, ifs anidados
  • Sentencias de bucle y código vectorizado
  • Funciones de escritura

Trabajar con datos financieros

  • Objetos de datos: matrices de celdas, estructuras, tablas, series temporales
  • Trabajar con fechas y horas
  • Conversión entre diferentes tipos de datos, operaciones de datos
  • Modificación de tablas, operaciones de tabla
  • Filtrado de datos, Indexación, Indexación lógica, Categorías
  • Preparación de datos:
  • Tratamiento de los datos que faltan
  • Datos de limpieza, Observaciones inusuales
  • Transformaciones de datos
  • Funciones estadísticas

Parte II – Aplicaciones financieras

Descripción general de las cajas de herramientas de Matlab relevantes para el análisis financiero

  • Caja de herramientas financieras
  • Caja de herramientas de instrumentos financieros
  • Caja de herramientas de trading
  • Caja de herramientas de gestión de riesgos
  • Caja de herramientas de econometría
  • Caja de herramientas de optimización
  • Statistics Caja de herramientas

Conceptos básicos de modelización financiera

  • Variables aleatorias, distribuciones de probabilidad, procesos aleatorios
  • Accesorios de distribución
  • Regresión lineal
  • Modelado de simulación – Monte Carlo Simulation
  • Modelado de optimización
  • Optimización bajo incertidumbre

Regresión y volatilidad

  • Regresión lineal
  • Regresión espuria
  • No estacionariedad
  • Cointegración
  • Modelos de volatilidad condicional ARCH, GARCH

Teoría de carteras y asignación de activos

  • Modelo de descuento de dividendos
  • Teoría moderna de carteras

Modelos de fijación de precios de activos

  • CAPM

Gestión del riesgo de mercado

  • VAR por la simulación histórica
  • Simulación VAR by Monte Carlo
  • VAR y PCA

Métodos de optimización

  • Optimización convexa
  • Lineal Programming
  • Dinámico Programming
  • Optimización no convexa

Requerimientos

No hay requisitos específicos necesarios para asistir a este curso.

  21 horas
 

Número de participantes


Comienza

Termina


Las fechas están sujetas a disponibilidad y tienen lugar entre 09:30 y 16:30.
Los cursos de formación abiertos requieren más de 5 participantes.

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