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Temario del curso
Parte I – Fundamentos de Matlab
Básicos de Matlab
- Interfaz de usuario de Matlab
- Variables y sentencias de asignación
- Objetos de datos básicos: vector, matriz, tabla
- Manipulación básica de datos
- Objetos de caracteres y cadenas
- Expresiones relacionales
- Funciones numéricas incorporadas
- Importación/exportación de datos
- Visualización de datos, opciones gráficas, anotaciones, personalización de gráficos
Programación en Matlab
- Automatización de comandos con scripts
- Lógica y control de flujo: if, if-else, switch, ifs anidados
- Sentencias bucle y código vectorizado
- Escritura de funciones
Trabajo con datos financieros
- Objetos de datos: matrices de celdas, estructuras, tablas, series temporales
- Trabajo con fechas y horas
- Conversión entre diferentes tipos de datos, operaciones con datos
- Modificación de tablas, operaciones con tablas
- Filtrado de datos, indexación, indexación lógica, categorías
- Preparación de datos:
- Gestión de datos faltantes
- Limpieza de datos, observaciones inusuales
- Transformaciones de datos
- Funciones estadísticas
Parte II – Aplicaciones Financieras
Visión general de los toolboxes de Matlab relevantes para el análisis financiero
- Financial Toolbox
- Financial Instruments Toolbox
- Trading Toolbox
- Risk Management Toolbox
- Econometrics Toolbox
- Optimization Toolbox
- Statistics Toolbox
Básicos de modelado financiero
- Variables aleatorias, distribuciones de probabilidad, procesos aleatorios
- Ajuste de distribuciones
- Regresión lineal
- Modelado por simulación – Simulación Monte Carlo
- Modelado de optimización
- Optimización bajo incertidumbre
Regresión y volatilidad
- Regresión lineal
- Regresión espuria
- No estacionariedad
- Integración
- Modelos de volatilidad condicional ARCH, GARCH
Teoría de carteras y asignación de activos
- Modelo de descuento de dividendos
- Teoría moderna de carteras
Modelos de valoración de activos
- CAPM
Gestión de riesgo de mercado
- VAR por simulación histórica
- VAR por simulación Monte Carlo
- VAR y PCA
Métodos de optimización
- Optimización convexa
- Programación lineal
- Programación dinámica
- Optimización no convexa
Requerimientos
Se recomienda tener conocimientos de matemáticas o economía a nivel A, o experiencia relevante en el ámbito laboral para este material
21 Horas
Testimonios (2)
Que conocí temas que no sabía
Ernesto Alonso Ocana Valenzuela - Instituto Tecnologico Superior de Comalcalco
Curso - Introduction to Image Processing using Matlab
Muchos ejercicios útiles, bien explicados
Helene Meadows - European Investment Bank
Curso - MATLAB Programming
Traducción Automática
